方差

　　表示隨機變數與它的數學期望之間的平均偏離程度的一個量。若隨機變數X有期望EX，則定義E(X-EX)²為X的方差，記作varX或DX。為瞭與X的量綱一致，有時也用方差的平方根

來描述這種偏離程度，稱它為標準差或均方根差。此外，稱 為變異系數。

　　方差的重要性質有：常數看作隨機變量時，其方差為零；反之，方差為零的隨機變量以概率1等於某常數；對任意常數α，var(αX)=α²varX；對任意常數α，varX≤E(X-α)²，即當α等於EX時，E(X-α)²達到最小值；若X與Y獨立，則var(X+Y)=varX+varY。

　　若

為復隨機變量，則定義 的方差為 其中 是 的共軛復值 X- i Y。