在模型誤差為相關雜訊的情況下通過引入輔助變數矩陣對線性最小二乘估計的一種改進。對於單輸入單輸出線性差分方程模型
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它的線性最小二乘估計量為
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式中θ為參數真值,Ξ=[εn+1,εn+2…,εn+N]T,εk 為誤差。在{εk}為相關噪聲的情況下線性最小二乘估計 爸LS的後一項始終不為0,即爸LS與真值θ之間始終存在偏差量
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式中W 稱為輔助變量矩陣,它滿足兩個條件:隨著觀測數據長度的增加,
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輔助變量估計算法的計算量比線性最小二乘算法增加不多。在誤差為相關噪聲的情況下,估計精度較線性最小二乘估計有明顯改善。它也有相應的遞推估計算法。